Thetashort,

 

C'est un outil d'analyse de flux financier qui permet d'anticiper la ou les plus faibles probabilités de clôture(s) à l'échéance, et ce, entre 15 et 25 bourses à l'avance.

Cet outil s'attache à étudier quotidiennement les flux financiers passant sur les marchés financiers et génére des signaux en terme de probabilité. Il travaille sur l'échéance M+1 à partir du premier jour boursier du mois M.

L'intérêt principal est de pouvoir vendre des spreads avec des écarts de 100 ticks, et ce, avec un taux de réussite pour le Cac40 de 89,6%, pour le DAX 87,6%, pour le Ftsee 83%, pour le SMI 87,1%, pour les Bunds 86,7% et pour l'Eurostoxx50 avec un taux similaire (car opérationnel depuis peu).

La performance annuelle est progressive.

En année 1, elle est de l'ordre de 35%. En année 2, elle passe à 65%. En année 3, elle est supérieure à 100%. Grâce à une gestion à cliquet, l'investissement de départ (selon la volonté de l'investisseur) est protégé en tout ou partie au cours de l'année 3.

Le backtesting porte sur 364 mois sur ces 6 marchés.

Thétashort signifie vente de temps. Je vends du temps en même temps que de la volatilité. Je laisse mourir les options à l'échéance. Mon risque est limité à l'écart de mon spread. L'algorithme n'a pas été transformé depuis sa création.

Le potentiel s'étend à tous les marchés de futures et de produits dérivés, dès l'instant que la liquidité est suffisante. Il est de l'ordre de 30 marchés. Il faut environ 1 mois pour valider un nouveau marché dès l'instant que j'ai accès aux historiques volumes et niveau du sous-jacent ainsi que de toutes les options traitées (sens, strikes et échéance) sur les 2 années précédentes.

SILENCE

En terme de gestion et afin d'échapper à toute réfléxivité, j'engage l'investisseur avec lequel je travaillerai à envisager un investissement compris entre 100 000 et 2 000 000 d'euros par marché.